Prof. Dr. rer. nat. Matthias Richter

Werdegang:

1991 bis 1996 Studium der Mathematik an der TU Chemnitz-Zwickau, Nebenfach Betriebswirtschaftslehre, 1996 bis 1999 Graduiertenstudium und Promotion, ab 2000 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Chemnitz, wissenschaftlicher Assistent an der Bauhaus-Universität Weimar, ab 2002 Juniorprofessur Finanzmathematik an der TU Chemnitz, seit 2008 an der Westsächsischen Hochschule Zwickau tätig.

Fach- und Forschungsschwerpunkte:

• Stochastische Analysis
• Stochastische Modellierung und Simulation
• Zufällige Differentialgleichungen mit Anwendungen in der Wirtschafts- und Finanzmathematik
• Modellierung von Verkehrsströmen
• Zuverlässigkeit von Verkehrsnetzen
• Schwach korrelierte zufällige Funktionen
• Bestimmung und Verwendung von Risikomaßen in finanzwirtschaftlichen Prozessen
• Probabilistische Optimierungsalgorithmen

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